Инструкция

Сайт устроен в четыре уровня. С главной страницы ты попадаешь на страницу инструмента Market Profile. На ней две карточки: Tests со всеми тестами и Chart с графиком профилей. Ниже карточка «Итоги тестов» с отчётом. Ссылка на эту инструкцию стоит справа в шапке.

Тесты разложены по разделам так же, как в плане тестов. Раздел это просто тема: в одном тесты про типы дня и открытия, в другом про сильные точки (границы IB, экстремумы), в третьем про области профиля. Номер теста соответствует порядку, в котором мы их делали.

Все страницы тестов выглядят одинаково. Сверху переключатели, под ними большое кольцо по всей выборке, ниже калькулятор, в самом низу плитка «Правила». В «Правилах» записаны точные определения именно этого теста. Если число на странице вызывает вопрос «а как это посчитано», ответ там.

Все тесты стоят на TPO-профиле. Профиль это день (или неделя, или месяц), разрезанный на блоки времени. Каждый блок оставляет отметку на каждой цене, где он торговался. Чем больше блоков прошло через цену, тем шире профиль на этой цене. Широкое место значит, что рынок провёл там много времени и цену принял. Узкое место значит, что цена прошла быстро.

Дневной профиль строится только по основной сессии, с 09:30 до 16:00 по Нью-Йорку. Ночная торговля в него не входит. Блок длится 30 минут, блоки называются буквами от A до M, всего тринадцать. Недельный и месячный профили строятся по всем торгам Globex, включая ночь, и блоки у них крупнее.

У профиля есть части с именами. Value Area, или VA, это зона, где набралось 68 % всех отметок вокруг самой широкой строки. Её верхняя граница называется VAH, нижняя VAL. Самая широкая строка называется POC. VA показывает, где рынок считал цену справедливой, и почти все наши тесты отталкиваются от неё.

Initial Balance, или IB, это диапазон первого часа: блоки A и B, с 09:30 до 10:30. IB есть только у дневного профиля. На нём построены типы дня, типы открытия и тест 3.

Excess и single prints это тонкие места профиля шириной в одну отметку. Excess стоит на краю профиля: цена туда сходила и была отвергнута. Single prints стоят внутри профиля: цена прошла участок за один блок и не вернулась, по обе стороны от него лежат два отдельных распределения. В обоих случаях нужно не меньше двух строк в высоту. Одиночные отметки последнего блока в excess не идут: день закончился, и цена просто не успела показать, отвергнут этот край или нет.

Эти параметры заморожены. Они совпадают с тем, как профиль настроен в твоём терминале, и менять их без отдельного решения нельзя: от них зависят все десять тестов.

Высота строки профиля влияет на всё: где окажется граница VA, будет ли на краю excess, сколько отметок в POC. В терминале у тебя стоит 2 пункта на дневном профиле. Это удобно сейчас, но в 2012 году ES стоил около 1300, а дневной диапазон был в несколько раз меньше. Строка 2 пункта тогда была грубой, а сегодня она мелкая. Один и тот же профиль в разные годы получается разной «зернистости».

Поэтому каждый тест считается дважды. Фиксированный режим повторяет терминал: 2 пункта у дня, 4 у недели, 8 у месяца. Адаптивный режим подбирает высоту строки под волатильность, чтобы в дневном профиле в любой год было около 25 рядов. Первый нужен, чтобы числа совпадали с тем, что ты видишь на экране. Второй нужен, чтобы честно сравнивать разные годы.

Режимы дают не одинаковый результат. Точка открытия совпадает у 92 % дней, тип открытия у 89 %, тип дня у 96 %. Отсюда простое правило чтения: если вывод виден только в одном режиме, это свойство настройки, а не рынка. Доверять стоит тому, что держится в обоих.

Чтобы сказать «день открылся выше value area», нужно решить, чью value area мы имеем в виду. Профиль, с которым сравнивается цена открытия, мы называем опорой. От опоры берутся три вещи: VA, хай и лоу.

Опор две. Первая это просто вчерашний день. Вторая это композит: несколько дней подряд, которые торговались в одной зоне и склеены в один общий профиль. День входит в композит, если больше половины его VA лежит внутри VA композита и склеенный профиль остаётся колоколом, а не двумя горбами. Как только это нарушается, композит закрывается. Если открытого композита от двух дней нет, опорой остаётся вчерашний день.

Цена в 09:30 попадает в одну из пяти зон относительно опоры. Это и есть точка открытия.

Важно понимать, что кнопка «Опора» ничего не делает с самим днём. IB, экстремумы, тип дня остаются теми же. Меняется только ярлык: в какую зону мы записали открытие и какой тип открытия из этого получился. У 9 дней из 10 обе опоры дают одинаковый ярлык, поэтому числа в тестах при переключении сдвигаются на один-три процентных пункта, не больше.

Во многих тестах есть вид «по тренду». Слово «тренд» здесь значит не то, куда день пошёл, а предвзятость, с которой он начался. Она берётся из места открытия: открылись выше value area, значит рынок с утра оценён дороже вчерашнего, и день считается лонговым. Открылись ниже, шортовым.

Это сделано нарочно. Куда день пошёл, известно только вечером. А место открытия известно в 09:30, и на него можно опираться в лайве.

Отсюда одна тонкость. Open-Rejection-Reverse это день, который открылся вне VA и развернулся обратно в неё. Его тренд всё равно считается по месту открытия: открылись выше VA, день лонговый, хотя сам тип идёт вниз. Поэтому в видах «по тренду» у Open-Rejection-Reverse числа зеркальные по отношению к драйвам, и это не ошибка.

Это место, где путаница возникала чаще всего, поэтому разберём медленно.

Есть два разных понятия с похожими названиями. «Внутри VA» как точка открытия отвечает на вопрос «где была цена в 09:30». «Open-Auction внутри VA» как тип открытия отвечает на вопрос «что цена сделала за первый час». День может открыться внутри VA и остаться там, а может открыться внутри VA и к 10:30 выйти из неё. Точка открытия у обоих одна, а типы разные.

Раньше любой день с открытием внутри VA считался Open-Auction внутри VA. Третьего октября мы это изменили: по Далтону место открытия и тип открытия независимы, и день, который вышел из VA с убеждённостью, ведёт себя как драйв, а не как аукцион.

Решает всё одна цена: закрытие блока B, то есть цена в 10:30.

Тренд такого дня это сторона, где цена стоит в 10:30, а не сторона первого пробоя. Если цена вышла вверх в 09:40, а к 10:30 вернулась в VA, тренда нет, и это Open-Auction внутри VA. Если пробила вниз, развернулась и в 10:30 стоит выше VAH, тренд лонг.

У этого правила есть цена, и о ней нужно помнить при чтении любого вида «по тренду». Тренд дня с открытием внутри VA становится известен только в 10:30. К этому моменту цена уже ушла за VA и, как правило, стоит у границы IB с той же стороны. Поэтому «граница IB по тренду протестирована» или «вчерашний хай по тренду достигнут» у таких дней частично получается из самого определения. Чтобы посмотреть на статистику без этого эффекта, в тестах 3 и 10 есть тумблеры «Открытие внутри VA: исключить» и «Тест в первый час: исключить».

И последнее. Open-Auction внутри VA не имеет тренда, поэтому в видах «по тренду» он не участвует никогда, при любом положении тумблеров.

Тип открытия описывает характер первого часа. Все типы известны в 10:30, когда закрылся блок B. Раньше в определении участвовал пробой IB до 11:30, сейчас он не используется: в 10:30 ты уже знаешь тип и можешь принимать решение.

Типы различаются тремя вещами: трогала ли цена value area опоры, насколько глубоко она откатывала против тренда и где оказалась в 10:30.

Откат это заход цены за цену открытия против тренда в течение первого часа. В лонговый день это то, насколько цена опускалась ниже цены 09:30. Чтобы откат в 2012 и в 2026 году мерился одной линейкой, он сравнивается с обычным IB: медианой ширины IB за двадцать прошлых дней. Порог 20 % обычного IB. Откат не больше порога считается малым.

Тест в B это отдельное условие. Блок B (10:00–10:30) дошёл до экстремума блока A против тренда, с допуском один тик. В лонговый день это значит, что во втором получасе цена вернулась к минимуму первого. Такой день уже не чистый драйв, даже если откат за цену открытия был малым.

Open-Drive это самое убеждённое открытие: цена ушла от открытия и почти не оглядывалась. Open-Test-Drive это открытие с проверкой: цена сначала сходила против тренда (глубокий откат, тест в B или касание VA), а потом всё равно ушла по тренду. Open-Rejection-Reverse это отказ: цена вернулась в value area и к 10:30 осталась в ней или прошла её насквозь. Open-Auction это торговля без направления.

Открытие вне VA:

Открытие внутри VA:

При фиксированном блоке и опоре «вчера» типы делятся так: Open-Test-Drive 26.6 %, Open-Auction внутри VA 23.0 %, Open-Drive 19.3 %, Open-Auction вне VA 18.3 %, Open-Rejection-Reverse 12.9 %.

Одна честная оговорка. Порог 20 % мы выбирали, уже посмотрев на черновые числа при разных порогах. Это отступление от правила «сначала правило, потом результат», и оно записано в журнале. Граница между Open-Drive и Open-Test-Drive подобрана под историю.

Тип дня описывает форму всего дня целиком и определяется после закрытия. Основа по Далтону: был ли выход за IB и в какую сторону. Выход засчитывается, только если цена ушла за IB больше чем на 20 % его ширины. Мелкий прокол границы выходом не считается.

Если выхода не было, день Normal или Nontrend (при узком IB). Если выход был в обе стороны, день Neutral: с закрытием у края это Neutral-Extreme, без него Neutral-Center. Если выход был в одну сторону, день Trend, Double-Distribution Trend или, во всех остальных случаях, Normal Variation.

Trend у нас проверяется строго. На первых десяти блоках дня (A…J) ни один блок не должен уйти за экстремум двух предыдущих против тренда, и закрытие должно быть в крайних 25 % диапазона. Одного расширения за IB для трендового дня недостаточно.

Тип дня нельзя выбрать в калькуляторе как условие, и это не недоработка. В 10:30, когда ты принимаешь решение, типа дня ещё не существует. Если разрешить фильтровать по нему, статистика будет отвечать на вопрос «что было в дни, про которые я уже знаю, чем они кончились», а в лайве такого знания нет. Поэтому тип дня бывает только исходом, в тесте 1.

Верх каждой страницы теста устроен одинаково. Сначала идут переключатели, которые задают, какие дни и как считать. Под ними кольцо: это вся выборка при выбранных переключателях, без отбора по открытию. Кольцо нужно как точка отсчёта. Прежде чем смотреть, что бывает после Open-Drive, полезно знать, что бывает просто в любой день.

«Блок» и «Опора» разобраны выше. «Период» режет историю: вся, первая половина (2010–2018), вторая (2019–2026) или свои даты. Половины нужны для проверки: если число держится в обеих, ему можно верить больше.

У большинства тестов есть ещё один-два своих переключателя. Тумблер «учитывать / исключить» убирает из выборки самый частый исход, чтобы остальные было лучше видно: в тесте 1 это Normal Variation, в тесте 2 Open-Auction внутри VA. Переключатель вида («Исход», «Отклонения») меняет, в каких категориях показан результат.

Калькулятор отвечает на вопрос «а что бывает именно в такой ситуации». Ты задаёшь точку открытия и тип открытия, он показывает, как распределились исходы в таких днях и насколько это отличается от всей выборки.

В каждом списке можно отметить несколько вариантов. Пустой список значит «любая» точка или «любой» тип. Если отметить все варианты подряд, список сам сбросится в «любые»: это одно и то же.

Под каждой плиткой исхода стоит разница в «п.п.». Это процентные пункты: доля исхода в твоём выборе минус доля того же исхода во всей выборке. Если Trend во всей выборке 6.4 %, а в твоём выборе 10 %, разница +3.6 п.п. Именно разница, а не сама доля, показывает, даёт ли условие что-нибудь.

Из калькулятора можно уйти на график двумя путями. Ссылка «эти дни на графике →» внутри плитки откроет дни именно этого исхода. Ссылка «показать эти дни на графике →» под плитками откроет все дни выбора. Это удобный способ проверить глазами, что статистика считает то, что ты думаешь.

Главное предостережение: следи за числом дней. Когда в плитке несколько десятков дней, разница в десять процентных пунктов легко оказывается шумом. Узкий выбор (одна точка плюс один тип плюс половина истории) почти всегда даёт маленькую выборку.

Все десять тестов задают один и тот же тип вопроса: «при таком открытии как часто случается такое событие». Различаются они событием и единицей счёта. В большинстве тестов считаются дни. В тестах областей считаются касания области: в одном дне их может быть несколько. В тестах 8 и 9 считаются недели и месяцы.

Тесты 1 и 2 простые и отдельного разбора не требуют: первый показывает, какой тип дня получается после данного открытия, второй, какой тип открытия получается при данной точке. Остальные разобраны ниже.

Тест 3. Границы IB

Идея теста практическая: где ставить стоп и цель. К 10:30 первый час закончен, у него есть хай и лоу. Вопрос в том, до какой из этих границ цена дойдёт за остаток дня: только до верхней, только до нижней, до обеих или ни до одной.

Тест границы это касание ровно уровня или дальше, без допуска. Ищется он только после 10:30 и до конца RTH. Результат можно смотреть тремя способами: сколько границ протестировано («Нет / одна / обе»), какие именно («Хай / лоу / обе / нет») и относительно тренда («По тренду открытия»). В последнем виде при лонге граница по тренду это хай IB. Исход «только по тренду» значит, что лоу IB остался нетронутым до конца дня.

Ниже на странице есть отдельная плитка «Какая граница протестирована первой?». Она считает только дни, где протестированы обе границы, и показывает порядок. Когда оба теста попали в один получасовой блок, порядок взят по минутным данным. Фильтр «Вторая граница» позволяет оставить дни, где вторая граница взята в том же блоке или ровно через N блоков. Тумблер «Открытие внутри VA: исключить» убирает дни с точкой открытия внутри VA: у них тренд определён по цене в 10:30, и граница по тренду у них почти всегда первая по определению.

Тест 4. Время экстремумов дня

Тест отвечает на вопрос о времени: когда день ставит свою лучшую и худшую цену. Лучшее отклонение это экстремум по тренду: хай в лонговый день, лоу в шортовый. Худшее отклонение это экстремум против тренда. Для позиции по тренду худшее отклонение это то место, где стоял бы идеальный стоп, а лучшее это идеальный выход.

День разбит на четыре окна разной длины. Можно переключиться на тринадцать получасовых блоков, если нужна точность.

Кнопки «По тренду / Лонговых дней / Шортовых дней» выбирают, какие дни считать. В калькуляторе две полосы: одна про худшее отклонение, другая про лучшее. Дни Open-Auction внутри VA в тест не входят: у них нет тренда, и слова «лучшее» и «худшее» для них не имеют смысла.

Тест 10. Вчерашние хай и лоу

Вопрос простой: если день открылся внутри вчерашнего диапазона, дойдёт ли цена до вчерашнего хая, лоу, до обоих или ни до одного. В тест входят только три точки открытия: выше VA в диапазоне, внутри VA и ниже VA в диапазоне. Дни с открытием за диапазоном не входят, потому что одна из границ у них уже позади.

Тест ищется за весь RTH с 09:30, касание ровно уровня. Из-за этого половина дней получает тест уже в первый час, до того как известен тип открытия. Тумблер «Тест в первый час: исключить» оставляет только дни, где в 10:30 обе границы ещё впереди. Это ситуация, в которой ты реально находишься в лайве: тип открытия уже понятен, и нужно решить, реальна ли цель у вчерашнего экстремума. Этим же тумблером уходят дни, которые открылись внутри VA и к 10:30 уже вышли за диапазон.

Тесты 8 и 9. Экстремумы недели и месяца

Это тест 4, перенесённый на старшие периоды. Вместо окон дня здесь дни недели и четверти месяца. Вопрос тот же: когда период ставит свой хай и лоу.

День недели считается по торговой дате: вечер воскресенья относится к понедельнику. Месяц делится на четыре равные части по числу торговых дней. Вид «Хай и лоу, без тренда» показывает сырые данные по всем периодам. Остальные виды работают только для периодов с открытием вне VA опоры: у недели и месяца нет первого часа, поэтому тренд при открытии внутри VA определить нечем.

Раздел Profile Parts проверяет одну из главных идей Market Profile: значимые места прошлых профилей работают как уровни. Область это участок прошлого профиля, от которого мы ждём реакцию цены. Мы взяли пять видов: границы value area, POC, single prints и excess. Poor high и poor low не берём.

У области есть жизнь. Она появляется на следующий период после своего профиля и ждёт, пока цена до неё дойдёт. Первое касание тик в тик считается тестом. После теста область снимается: нас интересует только первая реакция, потому что уровень, который уже проверили, считается отработанным. Если цена не дошла до области за срок жизни, область тоже снимается.

Реакцию нужно было определить так, чтобы её мог посчитать компьютер. Мы договорились так: в момент касания запоминаем, с какой стороны пришла цена. Через окно реакции (у дневных областей 60 минут) смотрим, где цена. Если она вне области и с той же стороны, откуда пришла, реакция есть: область удержала. Если цена внутри области или уже по другую сторону, реакции нет: область пробита или цена в ней застряла.

Переключателей в тестах областей больше, чем в остальных, и два из них легко перепутать. «Опора» здесь та же, что везде: она отвечает за точку и тип открытия дня, в который случился тест. «Источник областей» отвечает за другое: чьи области мы тестируем. При источнике «с композитами» дни, вошедшие в композит, отдают свои области композиту: вместо пяти VAH пяти дней остаётся один VAH общего профиля.

«Ролловер» нужен из-за смены контракта. Раз в квартал фьючерс меняется, и новый контракт стоит на несколько пунктов дальше старого. Терминалы с бэк-аджастом сдвигают всю старую историю на этот спред, и область переезжает вместе с ценами. Вариант «со сдвигом» делает так же. Вариант «без сдвига» оставляет область на той цене, где она была в старом контракте.

«Окно реакции» это чувствительность: через сколько минут после касания проверять, удержала ли область. Его можно менять и смотреть, зависит ли результат от выбора окна.

Область может лежать по ходу тренда или против него. Различие взято из Далтона: покупка ниже value в восходящем рынке это инициирующая активность, продажа выше value в том же рынке это ответная.

Положение области считается относительно цены открытия того периода, когда случился тест. В лонговый день область под ценой открытия это поддержка по тренду: цена откатила к ней, и мы ждём, что тренд продолжится. Область над ценой открытия в тот же день стоит на пути тренда: реакция от неё означала бы остановку движения.

При открытии внутри VA рынок в балансе, и любая область считается ответной: реакция от неё это возврат в баланс.

При чтении этого разреза есть ловушка, о которой подробно написано в «Итогах тестов». Половина тестов областей случается в первый час, а тип открытия сам определяется поведением цены в первый час. Поэтому в калькуляторе теста 5 сочетания вроде «Open-Test-Drive + область по тренду» дают очень высокие числа, которые наполовину получаются из определения. После 10:30 эти различия почти исчезают.

Недельные и месячные тесты построены по тем же правилам, что дневные, но с несколькими отличиями. Все они следуют из одного: у недели и месяца нет основной сессии и первого часа, они строятся по всем торгам.

Поэтому у них нет IB, а значит нет типов открытия: калькулятор работает только по точке открытия. Тренд определяется только при открытии вне VA опоры. Тест области ищется по всем торгам Globex, включая ночь. Области живут дольше, а окно реакции шире: у старшего уровня и реакция медленнее.

Если окно реакции не помещается до конца недели или месяца, оно продолжается в следующем периоде. Касание в пятницу вечером проверяется в понедельник.

График нужен, чтобы видеть глазами то, что считают тесты. На нём те же профили, по тем же правилам, с теми же ярлыками. Если день в статистике записан как Open-Drive выше диапазона, на графике он выглядит именно так, и это можно проверить.

У графика три вкладки: День, Неделя, Месяц. У каждой свои настройки, и они запоминаются отдельно. «Блок» и «Опора» работают как в тестах. «Высота строки» позволяет задать свою строку и сразу увидеть, как изменится профиль. «Вид» и «Профиль» меняют только отображение. «Композиты» дорисовывают склеенные профили. На дневной вкладке есть фильтры по точке открытия, типу открытия и типу дня: «Подсветка» выделяет подходящие дни, «Лента» оставляет только их.

На самом профиле нарисован минимум: то, что нужно для чтения, и ничего больше.

Мышью ленту можно тянуть, колесо меняет масштаб по дням, колесо над шкалой цены или с Alt меняет масштаб цены. Карточка дня со всеми его ярлыками открывается при наведении с зажатым Ctrl.

Раздел «Области прошлых профилей» свёрнут по умолчанию, и пока он свёрнут, области не рисуются. Когда раскроешь, каждая область рисуется полосой от своего профиля вправо, до того периода, где случился первый тест. Если теста ещё не было, полоса идёт до края графика.

Цвет полосы говорит о виде области, а цвет блока теста о том, каким был тест. Область, от которой при первом тесте реакции не было, рисуется темнее: так видно сразу, где уровень не удержал.

Кнопки раздела те же, что в тестах 5–7: Область, Источник, Ролловер, Тест, плюс фильтр «Реакция» (любая, есть, нет) и кнопка скрытия подписей. Реакция на графике всегда считается при окне по умолчанию, поле «Окно реакции» есть только в тестах.

Здесь собраны вопросы, которые возникали у нас по ходу работы. Почти все они про одно и то же: два похожих слова значат разное, или число выглядит странно, потому что часть результата заложена в определение.

Все тесты на сайте описательные. Они показывают, как часто что-то случалось, и не говорят, что с этим делать. Порогов «прошло / не прошло» нет нарочно: выводы остаются за тобой.

При чтении любого числа полезно задать себе три вопроса. Сколько дней за ним стоит: несколько десятков или несколько сотен. Держится ли оно в обоих режимах блока и в обеих половинах истории. И не заложено ли оно в определение: если условие и исход построены на одном и том же первом часе, высокая доля ничего не предсказывает.

Третий вопрос самый важный, и он касается нескольких мест сразу. Open-Drive по определению имеет малый откат, поэтому «худшая цена дня в первый час» у него частая. Тренд дня с открытием внутри VA берётся по цене в 10:30, поэтому граница IB «по тренду» у него уже рядом. Тип открытия определяется первым часом, поэтому реакция на область, протестированную в первый час, связана с типом по построению.

Подробный разбор с числами, проверками и оговорками вынесен на отдельную страницу «Итоги тестов». Данные: ES, минутки Databento, с 08.06.2010 по 15.09.2026, 4050 полных дней RTH.