Итоги тестов

Скачать отчёт в PDF →

Отчёт написан Claude по просьбе трейдера 04.10.2026. Это мой разбор чисел, а не правила системы. Торговые решения остаются за тобой.

1. Готового преимущества в десяти тестах нет. Нет ни одной связки «условие → исход», которая после проверки на честность давала бы заметно больше 55 %.
2. Самые красивые числа объясняются ценой в 10:30, а не типом открытия. Open-Drive и Open-Test-Drive по определению к 10:30 стоят у границы IB по тренду. Любой день, где цена в 10:30 у границы IB, потом тестирует именно её. Тип открытия добавляет к этому 0–4 п.п.
3. После 10:30 направление почти монета. Закрытие дальше цены 10:30 по тренду открытия: Open-Drive 55 %, Open-Test-Drive 50 %, Open-Auction вне VA 51 %, Open-Rejection-Reverse 46 %. При этом любой день закрывается выше цены 10:30 в 54 % случаев: это общий рост рынка.
4. Области прошлых профилей не работают как уровни сами по себе. Реакция при первом тесте 48–53 % на дневных, недельных и месячных профилях, при любом окне, источнике и ролловере.
5. Тип дня от открытия почти не зависит. Normal Variation 63–65 % при любом открытии.
6. Экстремумы стоят по краям дня, недели и месяца. Это устойчиво, но так же ведёт себя случайное блуждание. Перекос (лоу в начале, хай в конце) это рост рынка за 16 лет.
7. Что реально полезно: базовые частоты для стопа и цели (таблицы ниже) и понимание, какие числа на сайте заложены в определения. Лонговые дни держатся лучше шортовых почти во всех разрезах.

Интервал в квадратных скобках: диапазон, в котором с вероятностью 95 % лежит настоящая доля. Если интервалы двух групп пересекаются, разницу считать недоказанной.

Режимы совпадают не полностью: точка открытия одинакова у 92 % дней, тип открытия у 89 %. Опора «вчера» и «композит» дают одну точку открытия у 93 % дней. Все основные числа ниже при фиксированном блоке и опоре «вчера»; в адаптивном они отличаются на 1–2 п.п., где больше, сказано отдельно.

Тип дня почти не зависит от точки и типа открытия.

• Самая большая разница по Trend: «выше диапазона + Open-Drive» 10.0 % против 6.4 % (250 дней, это 25 трендовых дней). В адаптивном блоке 8.4 % против 5.1 %. Сдвиг есть, но 9 из 10 таких дней трендовыми не становятся.
• Open-Auction (оба) чаще даёт Neutral: 17–18 % против 9–13 % у остальных. Логично, но тоже слабо.
• Доля Double-Distribution Trend зависит от режима блока: 3.5 % в фиксированном, 7.0 % в адаптивном. В фиксированном она ещё и выросла с 1.1 % (2010–2018) до 6.2 % (2019–2026): строка 2 пт стала мелкой для нынешней цены. Этому типу в фиксированном режиме я бы не доверял.
• Если день всё же стал Trend или Double-Distribution Trend, то после Open-Drive он идёт по тренду открытия в 90 % случаев (82 дня), после Open-Test-Drive в 87 % (111 дней). Но это взгляд назад: в 10:30 ты не знаешь, что день станет трендовым.

Вывод: предсказывать тип дня по открытию нельзя. Самая честная ставка в 10:30 в любой ситуации: «будет Normal Variation».

• Открытие за диапазоном: возврат в VA редкий (Open-Rejection-Reverse 14–15 %), чаще всего аукцион вне VA (34–40 %).
• Открытие в диапазоне, но вне VA: каждый третий день возвращается в VA к 10:30 (Open-Rejection-Reverse 32–34 %).
• Открытие внутри VA: в 60 % случаев цена в 10:30 всё ещё внутри.
• В фиксированном блоке доля Open-Auction внутри VA упала с 26 % до 19 % между половинами истории, в адаптивном стоит на 18.5 %. Причина та же: строка 2 пт. Для сравнения разных лет надёжнее адаптивный режим.

Это полезная описательная таблица. Преимущества в ней нет: в 09:30 по месту открытия нельзя назвать тип с вероятностью выше 40 %.

Без условий (все 4050 дней, после 10:30): только хай IB 37.8 %, только лоу 30.6 %, обе 29.7 %, ни одной 2.0 %. Одинаково в обеих половинах истории.

По тренду открытия, только открытия вне VA (2490 дней): только граница по тренду 35.2 %, только против 34.6 %. Сам по себе тренд по месту открытия не даёт ничего. Разницу создаёт тип открытия:

Выглядит сильно. Теперь та же таблица без Market Profile вообще: все дни, разбитые только по тому, где цена стоит внутри IB в 10:30.

59 % дней Open-Drive и Open-Test-Drive в 10:30 стоят в четверти IB у границы по тренду, 64 % дней Open-Rejection-Reverse в четверти у противоположной. Если сравнить типы при одинаковом положении цены (четверть у границы по тренду):

Вывод: тест 3 измеряет близость цены к границе, а не силу типа открытия. Open-Drive добавляет около 4 п.п. к простому правилу «цена в 10:30 у хая IB, значит дальше тестируется хай», Open-Test-Drive не добавляет ничего. То же самое с плиткой «Какая граница первой»: 74–77 % «первой по тренду» у Open-Drive и Open-Test-Drive это та же близость.

Что из теста 3 всё же можно взять:

Число 62–65 % для «нетронутой» границы честное, но помни: в эти дни цена в 10:30 уже далеко от этой границы. И 35–40 % таких дней границу всё-таки берут.

Этого теста на сайте нет, я посчитал его для отчёта по 30-минутным блокам. Вопрос: тип открытия известен в 10:30, цена такая-то. Где будет закрытие дня относительно этой цены?

• У Open-Rejection-Reverse тренд считается по месту открытия, поэтому 45.7 % значит: разворот продолжается после 10:30 в 54 % дней.
• Ход считается в ширинах IB этого дня: 0.63 IB значит, что в половине дней цена после 10:30 прошла по тренду не меньше 63 % ширины IB.
• Единственный тип с перевесом: Open-Drive, и почти весь перевес в лонге (58 %). Но любой день закрывается выше цены 10:30 в 54 % случаев. Чистая добавка Open-Drive к общему росту рынка около 4 п.п.
• Шортовые Open-Test-Drive после 10:30 чаще откатывают, чем продолжают (43 %).
• Ход по тренду и против после 10:30 примерно равны у всех типов, кроме Open-Drive (0.63 против 0.53).

Вывод: к 10:30 основное движение, которое сделало день «драйвом», уже позади. Тип открытия описывает первый час, а не предсказывает остаток дня.

Сырые данные, без тренда:

Столбец «случайное блуждание»: сколько экстремумов попало бы в окно, если бы цена шла случайно с одинаковой скоростью весь день. Экстремумы по краям дня бывают у любого случайного ряда, это не свойство рынка. От случайного ряда рынок отличается двумя вещами: первый час даёт больше экстремумов (там выше волатильность), середина дня меньше. Блок A один ставит хай в 24 % дней и лоу в 30 %, блок M хай в 22 % и лоу в 15 %.

По типам открытия:

• «Худшая цена в первый час» у Open-Drive 60 %: это то же число, что «противоположная граница IB не тронута» из теста 3, с той же оговоркой про близость.
• Обратная сторона: в 40 % дней Open-Drive и в 45 % дней Open-Test-Drive цена после 10:30 уходит за экстремум первого часа против тренда.
• Лучшая цена у драйвов приходится на Close в 41–45 % дней. Сравни со случайным блужданием: 37 %. Разница есть, но небольшая.
• У Open-Rejection-Reverse и Open-Auction вне VA картина зеркальная: экстремум «по тренду места открытия» уже поставлен в первый час и не обновляется в 64 % и 47 % дней.

Вывод: тест даёт рабочие частоты «экстремум первого часа устоит или нет», но не преимущество. Числа устойчивы в обоих режимах и обеих половинах истории.

Открытия внутри вчерашнего диапазона, 2390 дней: только хай 40.2 %, только лоу 34.7 %, обе 9.0 %, ни одной 16.2 %.

В 52.5 % дней хотя бы одна граница задета уже в первый час. Честная ситуация решения: 10:30, тип открытия известен, обе границы ещё впереди (тумблер «Тест в первый час: исключить»).

• Число 74 % «только по тренду» с включённым первым часом завышено: половина этих тестов случилась до того, как тип открытия стал известен.
• После 10:30 у драйвов вчерашний экстремум по тренду достигается в 57–65 % дней (с учётом «обе»), противоположный в 12–14 %. Это самая пригодная пара чисел во всём наборе: цель по тренду достигается примерно в 3 случаях из 5, а в 26–30 % дней цена не доходит ни до одной границы.
• Оговорка та же: в 10:30 цена уже за VA в сторону этого экстремума, то есть ближе к нему. И выборки малы: 71 и 174 дня, интервал для 56 % это примерно 45–67 %.
• Open-Auction внутри VA: до 10:30 ничего не задето, дальше 37 % дней так и остаются внутри вчерашнего диапазона. Обе границы почти никогда (3.6 %).
• С опорой «композит» доля «ни одной» выше (21 % против 16 %): диапазон композита шире.

По типам областей (дневные): VAH 47.9 %, VAL 49.2 %, POC 49.0 %, excess 49.5 %, single prints 54.0 % (341 тест, интервал 49–59). Ни одна область не отличается от монеты достоверно.

Что не меняет картину:

Ловушка, которую видно в калькуляторе теста 5. По типам открытия числа выглядят огромными:

Половина всех тестов областей случается в первый час. А тип открытия сам определяется тем, что цена сделала в первый час. Open-Test-Drive это и есть «сходили вниз, вернулись вверх»: область под ценой открытия в такой день «сработала» по определению. После 10:30 все эти различия исчезают: 47–53 % в любой группе. Именно это убирает кнопка «без тестов первого часа» из TODO: пока её нет, калькулятор теста 5 по типам открытия читать нельзя.

Что остаётся после 10:30:

Есть слабый намёк: VAH, POC и excess по тренду держат на 4–7 п.п. чаще, чем против тренда, и это повторяется в обоих режимах блока. Но разница на грани шума, VAL ведёт себя наоборот, а в 2019–2026 общая разница сжалась до 49.2 против 47.6 %. Преимуществом я бы это не назвал.

Недельные single prints: 55–57 % в обоих режимах и обеих половинах (158 и 274 теста). Единственная область, которая стабильно чуть выше 50 %, но интервал 47–63 и 51–62.

Вывод: «цена коснулась области прошлого профиля» как событие ничего не говорит о том, отскочит она или пройдёт. Области нужны как ориентиры на графике, решение об отскоке приходится брать из другого источника.

• 849 недель, 195 месяцев. В обеих половинах истории числа почти одинаковые.
• Хотя бы один экстремум недели стоит в понедельнике в 53 % недель, в пятнице в 60 %. У месяца: в первой четверти 74 %, в последней 66 %.
• Форма «края чаще середины» совпадает со случайным блужданием. Перекос «лоу в начале, хай в конце» это рост рынка: ES за эти годы вырос в несколько раз.
• Середина недели (вторник–четверг) ставит экстремум реже, но ненамного реже случайного.
• По точке открытия: неделя с открытием ниже VA ставит лоу в понедельник в 40 % (127 недель), неделя выше VA ставит хай в пятницу в 36 % (232 недели). Отличие от общих 33 % и 38 % в пределах шума. У месяца трендовых периодов всего 84, делить их по зонам бессмысленно.

Вывод: устойчивый факт про форму недели и месяца, но не про Market Profile. Точка открытия недели и месяца ничего не добавляет.

• Нет цены входа, стопа и результата в пунктах. Все тесты считают события «коснулась / не коснулась». Доля 60 % ничего не говорит о прибыли, пока неизвестно, сколько теряется в остальных 40 %.
• Нет издержек: комиссии и проскальзывание не учтены.
• Нет контекста, которым ты пользуешься руками: объём, скорость подхода, новости, что было на более старшем профиле. Статистика считает все касания одинаковыми. Возможно, преимущество как раз в отборе, но эти тесты его не измеряют.
• Много сравнений. Десять тестов, пять точек, пять типов, два блока, две опоры, несколько тумблеров: это сотни ячеек. Среди сотен ячеек несколько «+15 п.п.» появятся случайно. Поэтому я верил только тому, что повторяется в обоих режимах и обеих половинах истории.
• Порог 20 % отката подбирался после просмотра чисел (записано в журнале). Граница между Open-Drive и Open-Test-Drive подогнана под историю.
• Точность 30 минут для большинства тестов. Порядок событий внутри блока посчитан по минуткам только в тестах 3, 5–7 и 10.
• Один инструмент, один режим рынка. 16 лет почти непрерывного роста ES. Все перекосы в сторону лонга могут не повториться на падающем рынке.

Это предложения для обсуждения, а не план.

1. Тест с ценой: вход в 10:30 по тренду открытия, стоп за экстремум первого часа, выход на закрытии или у вчерашнего экстремума. Результат в пунктах и в ширинах IB, по типам открытия. Только он покажет, стоят ли 55–65 % чего-нибудь.
2. Кнопка «без тестов первого часа» в тесте 5: без неё калькулятор по типам открытия вводит в заблуждение.
3. Принятие зоны открытия (тест 1.3 из плана): он про то, что происходит после 10:30, а именно там сейчас пусто.
4. Проверка на падающих отрезках (2018 Q4, 2020 Q1, 2022): держатся ли лонговые числа.