Держат ли цену участки прошлых профилей: как часто при первом касании области цена отскакивает обратно, и зависит ли это от того, лежит область по тренду открытия или против него.
Считаются тесты областей, а не дни: в одном дне может быть несколько тестов. Берутся тесты в полных днях выборки 2010–2026, без укороченных дней и дней без опоры.
Источник задаёт переключатель «Источник областей».
| Источник областей | Чьи области |
|---|---|
| Дневные профили | дневные профили всех прошлых дней |
| С композитами | склеенные профили композитов от 2 дней и дневные профили тех дней, которые в композит не вошли. Дневные области дней-участников композита не используются |
Область композита появляется на следующий день после его последнего дня. Правила областей одинаковые для дня и композита.
| Область | Правило | Вид |
|---|---|---|
| VAH, VAL | границы value area, 68 % TPO | одна цена |
| POC | строка с наибольшим числом отметок | строка |
| Single prints | внутри профиля, 1 отметка в ширину, от 2 строк в высоту, между двумя распределениями | зона |
| Excess | на краю профиля, 1 отметка в ширину, от 2 строк в высоту, не последний блок дня | зона |
Poor high и poor low не участвуют.
Область появляется на следующий день после своего профиля и ждёт первого теста. После первого теста она снимается. Без теста область живёт квартал: 63 торговых дня скользящим окном. При смене контракта цены области сдвигаются на спред ролла.
| Что | Правило |
|---|---|
| Тест | цена в RTH коснулась области тик в тик, без допуска. Ночные касания не считаются |
| Откуда пришла цена | где была цена минутой раньше касания; в первую минуту дня берётся цена открытия |
| Реакция есть | через 60 минут после касания цена вне области с той стороны, откуда пришла |
| Реакции нет | через 60 минут цена внутри области или по другую её сторону |
| Касание позже 15:00 | до конца RTH меньше часа, берётся цена закрытия RTH |
| Цена открытия внутри области | стороны подхода нет, такой тест в статистику не входит |
Тесты первого часа считаются наравне с остальными, хотя тип открытия известен только в 10:30.
Положение области берётся относительно цены открытия 09:30 того дня, когда случился тест.
| Открытие дня теста | Область ниже цены открытия | Область выше цены открытия |
|---|---|---|
| выше VA (лонг) | по тренду [инициирующая] | против тренда [ответная] |
| ниже VA (шорт) | против тренда [ответная] | по тренду [инициирующая] |
| внутри VA | против тренда [ответная] | против тренда [ответная] |
| Переключатель | Что делает |
|---|---|
| Тест | любой, только по тренду или только против тренда |
| Область | все области или выбранные: VAH, VAL, POC, single prints, excess |
| Ролловер | «Со сдвигом на спред»: при смене контракта цены области сдвигаются на спред ролла, как история с бэк-аджастом в терминале. «Без сдвига»: область остаётся на цене старого контракта. Различаются только области, пережившие ролл до своего теста |
| Окно реакции | чувствительность: через сколько минут после касания проверяется, ушла ли цена от области. По умолчанию 60, можно задать от 1 до 390. Если до конца RTH меньше, берётся цена закрытия RTH |
Режима «своя строка» в этом тесте нет: области считаются по блоку пайплайна.
Переключатель «Опора» отвечает только за то, от чего берутся точка и тип открытия дня теста, как в остальных тестах. На источник областей он не влияет. Вчерашний день: VA, high и low вчерашнего профиля. Композит: открытый композит от 2 дней, если он есть.
Цена 09:30 относительно опоры.
| Зона | Где открылись |
|---|---|
| выше диапазона | выше вчерашнего high |
| выше VA, в диапазоне | между VAH и high |
| внутри VA | между VAL и VAH |
| ниже VA, в диапазоне | между low и VAL |
| ниже диапазона | ниже вчерашнего low |
IB = 09:30–10:30 (блоки A и B). Тренд открытия: выше VA лонг, ниже VA шорт; при открытии внутри VA тренд задаёт сторона, с которой цена в 10:30 вышла из VA. Своя граница VA: VAH при открытии выше VA, VAL при открытии ниже, касание с точностью 1 тик. Откат = насколько цена за 09:30–10:30 зашла за цену открытия против тренда. Порог отката = 20 % обычного IB (медиана ширины IB за 20 прошлых дней). Тест в B = блок B дошёл до экстремума блока A против тренда (лоу A при лонге, хай A при шорте), с точностью 1 тик. Все типы известны в 10:30.
| Тип | Правило |
|---|---|
| Open-Auction внутри VA | открылись внутри VA, и в 10:30 цена внутри VA |
| Open-Rejection-Reverse | открылись вне VA, за 09:30–10:30 коснулись своей границы VA, и в 10:30 цена внутри VA или прошла её насквозь |
| Open-Drive | откат не больше порога, и теста в B нет. При открытии вне VA: своя граница VA не тронута. При открытии внутри VA: в 10:30 цена за VA |
| Open-Test-Drive | при открытии вне VA: откат больше порога, или был тест в B, или была тронута своя граница VA; и в 10:30 цена за VA и по тренду от цены открытия. При открытии внутри VA: в 10:30 цена за VA, откат больше порога или был тест в B |
| Open-Auction вне VA | открылись вне VA; откат больше порога, или был тест в B, или была тронута своя граница VA; и в 10:30 цена за VA, но не по тренду от цены открытия |
Тип дня в тесте не используется: он известен только после закрытия.